新華財經(jīng)上海2月28日電（記者 王鶴）私募排排網(wǎng)28日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計的2532只量化對沖基金近一年平均收益為11.92%。其中，管理期貨量化是近一年的量化策略冠軍，415只管理期貨產(chǎn)品近一年平均收益高達16.57%。1月，管理期貨量化策略的平均收益達到了4.66%。

1月，管理期貨量化策略是量化多策略、股票量化中性、管理期貨量化、股票量化、量化套利五組策略的量化基金中，唯一取得正收益的策略。

據(jù)悉，管理期貨（CTA）主要采用的是趨勢交易的投資策略，交易品種涉及商品期貨、股指期貨、期權(quán)等。

京盈智投總經(jīng)理謝黎博表示，從各類投資策略的表現(xiàn)來看，今年以來CTA策略一枝獨秀，再一次體現(xiàn)出了危機Alpha的特征。CTA策略投資于期貨市場，與股票、債券和房地產(chǎn)等資產(chǎn)類別的相關(guān)性較低，可以幫助投資者分散投資組合的風(fēng)險。量化CTA策略則進一步規(guī)避了非理性主觀因素，而且一般會在各期貨板塊間進行多元化均衡配置，業(yè)績表現(xiàn)更加平穩(wěn)。

與此同時，當(dāng)市場形成集中上漲或下跌的趨勢行情時，管理期貨往往能夠更好地捕捉收益。1月股市的集中下跌行情，和商品期貨的上漲行情，均有利于管理期貨的策略發(fā)揮。

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