管理期貨量化私募1月平均收益達4.66%

新華財經上海2月28日電（記者 王鶴）私募排排網28日發布數據顯示，納入統計的2532只量化對沖基金近一年平均收益為11.92%。其中，管理期貨量化是近一年的量化策略冠軍，415只管理期貨產品近一年平均收益高達16.57%。1月，管理期貨量化策略的平均收益達到了4.66%。

1月，管理期貨量化策略是量化多策略、股票量化中性、管理期貨量化、股票量化、量化套利五組策略的量化基金中，唯一取得正收益的策略。

據悉，管理期貨（CTA）主要采用的是趨勢交易的投資策略，交易品種涉及商品期貨、股指期貨、期權等。

京盈智投總經理謝黎博表示，從各類投資策略的表現來看，今年以來CTA策略一枝獨秀，再一次體現出了危機Alpha的特征。CTA策略投資于期貨市場，與股票、債券和房地產等資產類別的相關性較低，可以幫助投資者分散投資組合的風險。量化CTA策略則進一步規避了非理性主觀因素，而且一般會在各期貨板塊間進行多元化均衡配置，業績表現更加平穩。

與此同時，當市場形成集中上漲或下跌的趨勢行情時，管理期貨往往能夠更好地捕捉收益。1月股市的集中下跌行情，和商品期貨的上漲行情，均有利于管理期貨的策略發揮。

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