AI崛起量化投資大有可為 華夏智勝新銳基金正式發行

科技進步推動著時代更迭，近年來AI(人工智能)技術的迅速崛起，無疑成為全球矚目的焦點。而在投資領域，AI與量化投資的完美契合也已引發了市場的高度關注，尤其是部分具備敏銳嗅覺和前瞻視野的基金公司，正在加大力度布局相關基金產品。以頭部基金公司華夏基金為例，公司旗下又一只重磅AI量化投資產品——華夏智勝新銳股票型基金(A類：018728，C類：018729，以下簡稱：華夏智勝新銳)于6月28日起通過華夏銀行等各大銀行、券商及華夏基金官方直銷平臺等渠道發行，助力投資者在“AI+”時代借助量化手段更好地掘金A股市場。

資料顯示，華夏智勝新銳是一只基于人工智能量化模型篩選優質上市公司、構建投資組合，并運用數量化方法優化組合交易并控制風險的股票型基金產品，其中投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%。此外，該基金特別選取了中證1000指數為業績比較基準，該指數是A股市場最具代表性的小盤成長風格指數之一，聚焦了一批如醫藥生物、電子、電力設備、計算機等“專精特新”企業和戰略性新興產業企業，這些企業未來在經濟結構調整中具有較大的發展空間。而華夏智勝新銳作為一只運用AI深度選股的產品，相對于中證1000指數增強，其投資范圍更靈活，基金經理可根據市場環境，在全市場范圍選股，力爭獲得超越業績比較基準的收益。

值得一提的是，華夏智勝新銳將由華夏基金旗下理工學霸、量化投資新秀孫蒙擔綱管理，其本碩先后畢業于頂尖學府北京大學物理專業和加州大學洛杉磯分校電子工程專業，具備9年證券從業經驗和超過3年公募基金管理經驗。作為一名專注于量化投資的基金經理，孫蒙尤其擅長通過創新型的人工智能算法尋找市場投資機會，并在多年實戰中經受住了時間與市場的考驗。

以孫蒙管理的代表作華夏智勝價值A為例，該基金成立于2016年8月9日，自應用量化投資策略以來有效性顯著，產品業績實現大幅提升?；鹨患緢箫@示，截至今年一季度末，華夏制勝價值A自2018年3月6日轉型以來，累計凈值增長率達到62.32%，相較同期業績比較基準斬獲了43.89%的超額收益。另據Wind資訊統計，孫蒙于2020年3月17日接管該基金，截至6月12日，任職回報高達72.07%，年化回報超18%。此外，孫蒙還負責華夏中證500指數增強基金的量化投資增強部分，銀河證券基金研究中心數據顯示，截至3月31日，該基金成立以來凈值增長率為78.15%，超越業績比較基準達54.71%，近一年業績排名則高居127只同類產品的第2位。

在孫蒙看來，量化投資中充分利用AI輔助投資活動，不僅可以規范交易的紀律性、及時性和系統性，還能通過量化方法分析海量數據。與此同時，“AI+投資”策略可在納秒級時間內完成市場掃描和股票選擇;相比傳統的量化策略，AI機器學習更能在算法上進行自動進化和策略迭代，能夠更好地應對瞬息萬變的市場活動。

“傳統基本面、量化分析手段，只能對有限的數據進行假設、分析、驗證及應用，對海量數據對應的模式識別難以實現全覆蓋，機會的挖掘能力取決于個人能力。”孫蒙進一步指出，利用人工智能進行投資，可通過數據接口導入大量數據。歷史行情走勢、行業數據、產業鏈關系、上下游變化、宏觀數據、交易情況、政策信息等，都可以作為機器學習的訓練樣本，幫助機器多維度、跨維度整合可用信息，尋找可能存在的“贏家模式”。此外，考慮到目前A股市場散戶資金占比仍然很高，人工智能可以快速識別投資者相應的交易行為、情緒、輿情等信息，力爭為組合實現超額收益。

除了基金經理的個人能力，華夏基金在AI量化投資領域的實力同樣走在了行業前列。早在2017年，華夏基金就與人工智能算法專家微軟亞洲研究院開展智能投資深度合作，從多個維度探索人工智能技術在投資領域的應用。2018年3月，公司提出時變注意力模型，強化學習和解決行業輪動問題;同年6月，再度提出Autoencoder等模型刻畫市場狀態，同時生成了machine alpha自動化因子。

進入2019年，華夏基金基于和微軟的長期密切合作，逐步把研究成果轉化為相應的投資策略，并陸續推出了華夏中證500智選增強、華夏中證1000指數增強、華夏智勝先鋒、華夏智勝價值等多只具備人工智能投資基因的產品。隨著本次華夏智勝新銳的發行，不僅進一步完善了公司人工智能量化投資產品線，同時也為廣大投資者提供了又一款捕捉AI時代量化投資機遇的利器。

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