【資料圖】

量化交易主要運(yùn)用數(shù)學(xué)公式來構(gòu)建模型，經(jīng)過大量數(shù)據(jù)來判斷將來價(jià)格走勢，并且由程序進(jìn)行擇機(jī)選股的一種方式。它的選股而十分廣泛，覆蓋面達(dá)到上百只甚至上千只股票，并且能夠排除迫漲殺跌等人為因素，紀(jì)律性很強(qiáng)。

“量化交易”有著兩層含義：一是從狹義上來講，是指量化交易的內(nèi)容，將交易條件轉(zhuǎn)變成為程序，自動(dòng)下單；二是從廣義上來講，是指系統(tǒng)交易方法，就是一個(gè)整合的交易系統(tǒng)。即為根據(jù)一系列交易條件，智能化輔助決策體系，將豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與交易條件相結(jié)合，在交易過程管理好風(fēng)險(xiǎn)控制。

量化交易至少應(yīng)該包括五個(gè)方面的要素：

(1)買入和賣出的信號系統(tǒng)。

(2)牛市還是熊市的方向指引，比如用200天移動(dòng)平均線分辨熊市中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。

(3)頭寸管理以及資金管理。

(4)風(fēng)險(xiǎn)控制，運(yùn)用信號源來確定止損位置，利用資產(chǎn)曲線和權(quán)益曲線來加以判定和管理。

(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(tǒng)(不同功能和參數(shù)，有快有慢)以及不相同時(shí)間周期組合，現(xiàn)分散組合，讓交易賬戶波動(dòng)更加穩(wěn)定。

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