股指期貨交割規(guī)則-股指期貨采用的交割方式為現(xiàn)金交割方式,股指期貨交割到期,股指期貨自動(dòng)劃轉(zhuǎn)為實(shí)物。交割的結(jié)算價(jià)通常采用最近三個(gè)交易日的算術(shù)平均價(jià)。股指期貨交割結(jié)算價(jià)是按照證券持有人的交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算的。

股指期貨結(jié)算價(jià)與交割日最后結(jié)算價(jià)的計(jì)算公式為:交割結(jié)算價(jià)=(交割結(jié)算價(jià)-指數(shù)終盤算術(shù)平均價(jià))÷(1+升貼水)。

當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)的成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的,以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約,通俗來說就是以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約,它以股票指數(shù)為合約單位,通過買賣雙方在期貨交易所的報(bào)價(jià)進(jìn)行買賣,以賺取指數(shù)的收益,并承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨合約是在證券交易所交易的股票指數(shù)期貨合約,交易雙方通過公開競價(jià)方式產(chǎn)生成交的標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約。

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